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微觀信息經濟學的理論與應用
微觀信息經濟學的理論與應用
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  (李綱 武漢大學圖書情報學院 湖北 430072)
  Abstract This paper summarizes the elementary theory of m-icroeconomics of information.It expounds some basic issues inthe field such as asymmetry of information,adverse selecting,m-oral hazard,principal-agent frame,etc.Finally,the authorreviewsthe main achievements of Professors W.Vickrey and J.A.Mirrlees in an all-round and systematic way.
  Keyword Economics of information Theoretical studyApplicat-ion study
   * * *
   0 引言
  1996年10月8日,美國哥倫比亞大學名譽教授威廉·維克里(W.Vickrey)和英國劍橋大學教授詹姆斯·米爾利斯(J.A.Mirrlees)以其在“不對稱信息條件下的激勵理論”研究領域的突出貢獻,分享了該年度諾貝爾經濟學獎,從而使信息經濟學迅速成為國際學術界關注的焦點。
  我國學術界對信息經濟學的研究始于80年代中期,隨著市場經濟的發展和社會信息化程度的提高,該領域的研究迅速發展。馬克盧普—普拉特(Machlup—Porat)的信息經濟測算體系和約維茲(M.Yovits)的廣義信息系統決策模型理論的系統引入,使情報學界對這些理論進行了全面深入地研究,并由此奠定了宏觀信息經濟學的理論基礎和基本框架,尤其是在對信息產業的分類、評價和測算方面,已取得了相當豐富的應用性成果。相比之下,信息經濟學的另一重要分支——微觀信息經濟學的研究則一直未能引起足夠的重視,迄今為止,國內情報學界對該領域的研究進展和理論體系還是相當陌生的。筆者認為,微觀信息經濟學作為現代經濟學一個十分活躍的前沿分支,其重要意義不僅在于對傳統經濟理論的基本假定提出了質疑和挑戰,更為重要的是,它解決了許多傳統經濟理論無法解釋的問題,在實踐中有著極為廣泛的應用前景。盡管微觀信息經濟學的產生和發展是從經濟研究領域中展開的,但其核心的研究對象是信息及其在經濟行為中的作用機制,因而決不僅僅是一個經濟學問題,它同樣應當屬于情報學研究的范疇。確切地說,微觀信息經濟是經濟學和情報學研究的交叉領域。因此,情報工作者應當拓展視野,抓住時機,迅速投入微觀信息經濟學研究,這不僅是時代的呼喚,而且在某種意義上也是情報學發展的契機。
   1 微觀信息經濟學的理論體系和研究進展
  1.1 微觀信息經濟學的產生與發展
  微觀信息經濟學是研究在不確定、不對稱信息條件下如何尋求一種契約和制度安排來規范當事者雙方的經濟行為,又稱為不對稱信息經濟學或契約理論。
  新古典經濟學的基本假定是理性的經濟人和“完備信息”。在此前提下,任何經濟行為的結果都是確定的和唯一的。換句話說,抉擇與行為后果一一對應,“帕累托最優”(Pareto Perfect)是可以實現的。因此,微觀經濟學的任務是最優化決策問題,即如何實現資源的最優配置和效率最大化。以赫伯特·西蒙(H.A.Simon于1978年以其《對經濟組織內決策程序所進行的開創性研究》獲諾貝爾經濟學獎)和肯尼思·阿羅(K.J.Arrow于1972年獲諾貝爾經濟學獎,其主要研究領域是不確定條件下的經濟行為研究)為代表的一批歐美經濟學家在60年代率先對“充分信息假定”提出質疑,指出不確定性是經濟行為的基本特征之一,任何決策都面臨著大量的不確定性,抉擇策略與行為后果并不存在一一對應關系。一種抉擇可能有多種不同的后果,同一個后果也可能由不同的抉擇產生。進入70年代以后,喬治·斯蒂格勒(G.J.Stigler于1982年以其在產業組織和政府管制方面的開創性研究獲得諾貝爾經濟學獎)、威廉·維克里、詹姆斯·米爾利斯等人對這一問題作了進一步研究,從現實的制度安排和經濟實踐中發現,不僅行為者的信息是不充分的,而且信息的分布是不均勻、不對稱的,即同一經濟行為的當事人雙方所持有的信息量可能是不等的。這種狀況會嚴重影響市場的運行效率并經常導致“市場失靈”。這一重要發現(此前也許有人發現過這類問題,但并未給予充分重視和深入研究)構成了不對稱信息經濟學產生和發展的基礎。
  1.2 不對稱信息經濟學的基本內容
  不對稱信息經濟學所討論的議題涵蓋很多方面:例如,廠商和消費者常常缺乏對手和交易品的信息而無法預期可能的收益;保險公司對投保人的具體狀況缺乏足夠的信息;拍賣商不知道主顧究竟肯出什么樣的價格,而欲購者同樣也不了解其它競購者愿意支付多少錢;雇主并不清楚每個雇員的工作能力和努力程度等等。簡而言之,經濟行為中所有由于信息不充分和不對稱分布所引起的市場不確定和交易障礙都屬于不對稱信息經濟學研究的范疇。
  在現實的經濟環境中,對于個別行為者而言,他所掌握的與某一交易行為和交易結果有關的信息都可分為兩個部分:一部分是所有行為者或當事人雙方都了解的信息,我們稱之為公共信息;另一部分則是只有某個行為者自己知道,其它行為者或對方當事人所不了解的信息,我們稱之為私人信息。例如,商品交易行為中的買方知道自己的消費偏好、支付能力和意愿價格等,但不了解商品的質量、性能和成本;而賣方則恰好相反。如果當事人雙方各擁有自己的私人信息,就形成了信息不對稱。其中,持有較多私人信息的一方具有信息優勢,在交易中處于比較有利的地位,而對方則居于信息劣勢。在這種情況下,交易的達成顯然要比在信息對稱條件下困難得多,因為信息劣勢方試圖使交易更加“公平”的努力變得更加困難。不幸的是,在現實的經濟活動中,信息不對稱分布的發生概率要比理想狀態高得多,因此,需要制定某種交易規范和契約,以確保“可能的”交易順利達成,從而實現對當事人雙方都有利或至少對其中的一方有利,同時又不損害另一方利益的“合作剩余”。這正是不對稱信息經濟學所要解決的主要問題。
  從廣義上講,產權經濟學,激勵經濟學和博奕論(Game Theory)都可以視為微觀信息經濟學的范疇,而其核心議題則是“反向選擇”(Ad-verse Selecting)和“道德危機”(Moral Hazard)以及與此相關的“委托人—代理人”問題。
  “反向選擇”是指在信息不對稱條件下,當事人中的信息優勢方可能會故意隱藏私人信息,以求在交易中獲取更大收益,而另一方則可能由于缺乏信息而利益受損。這種狀況經常妨礙和阻止某些“有效率的”交易的達成。
  “反向選擇”最典型的例子是人壽保險。由于保險公司不可能充分了解每個投保人的實際風險概率,因而高風險者可能有意隱瞞某些對自己不利的信息,使保險公司相信自己屬于低風險者,并通過支付相應保險費而獲益,這種做法無疑會損害保險公司和低風險投保人的利益,并可能最終導致“市場失靈”。
  “道德危機”,亦稱“道德風險”,是指當事人雙方在契約簽訂之前擁有的信息是對稱的,但簽約之后,一方因無法對另一方的行為進行監督和約束,很可能由于對方不負責任、混水摸魚的做法而利益受損。換言之,這種信息不對稱發生在簽訂契約之后,是一種人為的道德風險。例如,購買了就業保險的人可能不會急于找工作,購買了火災保險的人可能會不太注意防火,從而導致失業的人數或火災發生的可能性增加。委托人—代理人理論所要研究的正是如何設計一種有效的激勵—約束機制來解決這類問題。
  值得一提的是,不對稱信息經濟學的理論方法對于我們研究信息商品交易活動,規范信息市場提供了一種有效的工具。事實上,信息市場本身就是一種典型的不對稱市場,由于信息商品具有效用滯后的特性,在交易達成之前,買方無法確切地了解和驗證其真實效用,只能主要依據賣方所提供的有限資料進行大致的估測和抉擇,而賣方則很可能故意隱瞞對自己不利的信息或不真實地夸大信息商品的效用以謀求更高的價格。因此,信息商品交易中的買方常常陷入一種“反向選擇”的困境;而且表現得比一般交易活動更為顯著,這種狀況導致信息商品交易中的欺詐行為十分普遍,并經常使信息市場陷入混亂和無序狀態,嚴重地妨礙了信息市場的有效運行。引入不對稱信息經濟的理論與方法,并借助這一工具設計和改進某種制度安排,肯定會有助于提高信息市場的運行效率。
   2 威廉·維克里的主要成就評價
  威廉·維克里教授堪稱當代最有影響的經濟學家之一。他不僅以其創造性的想象力和敏銳的洞察力而享有盛譽,而且其著作之豐,研究領域之廣也罕有人及。維克里一生發表了140余篇學術論文,廣泛地涉足了公共經濟學的幾乎所有分支,其中主要集中在社會選擇理論、稅收理論、邊際成本定價、城市經濟學等領域。直接促成維克里教授獲獎的理論成就是他所提出的最佳所得稅系統模式(40年代中后期)和選擇學說(60年代初),而維氏最有影響的貢獻則是他所發明的“維克里拍賣法”(Vickery Auction)。
  從表面上,我們似乎看不出維克里的這些研究與不對稱信息經濟學有什么直接的聯系,但如果深入地考察他所進行的具體的研究工作,就會發現實際上他幾乎所有的研究都是以信息不對稱為基點展開的,導出的理論方法也是圍繞如何設計和構造一種更有效的契約和制度安排,以規避信息不對稱對效率的負面影響。或者我們可以這樣理解,維克里是將不對稱信息條件下的激勵理論作為一種工具和方法,將其廣泛地應用于諸多領域,而這些方法也正是在針對某些具體經濟問題的研究中形成并逐漸發展和完善起來的。由于維氏的不對稱信息經濟理論貫穿于他在各個領域的研究活動之中,因此很難對其加以簡單的概括和總結,我們只能深入而全面地理解和把握其理論的內核,才能一窺端倪。維氏的理論貢獻主要在以下幾個方面:
  (1)稅收理論。1946年,維克里建立了以所得稅來平衡效率和公平的模式。這一模式后來由米爾利斯進行了發展和完善,并將其推延到其他領域。這一理論成果是維克里和米爾利斯榮獲1996年度諾貝爾經濟學獎的重要原因。維克里在其博士論文《累進稅制的議事日程》(Agenda for Progressive Taxation)中對這一模式進行了系統地闡述。他認為累進稅影響了個人的工作積極性,并提出了一系列改進的建議。他的另一項發明是“累積平均化”(Cumulative Averaging),指出所得稅對于日期而言應是中性的,從而消除了納稅人為避稅而改變交易日期的動機。此外,維克里在遺產稅、消費稅、公司稅等方面也多有建樹。
  (2)選擇學說。維克里在《效用、策略和社會決策規則》(Utility、Strategy and Social Decision Rules.1960.11)一文中修正了肯尼思·阿羅的社會選擇理論,提出由基數效用定義社會福利函數,并討論了社會決策中的策略性因素。
  (3)“維克里拍賣法”又稱為“第二價格拍賣法”。維克里在《反投機、拍賣和競爭性密封投標》(Counterspeculation,Auctions andCompetitive Sealed Tenders.1961.3)一文中指出拍賣中競買者的個人估價為私人信息,并創造性地發明了第二價格拍賣法,以抑制投標者的投機行為。采用這種拍賣法,投標者在決定其出價時只需要確定自己的個人估價,而不需要搜集和估測其他競買者的出價,因而大大減少了投標者的信息搜尋費用。
  該理論的重要意義并不僅限于拍賣和投標方面,它實際上解決的是在信息不充分、不對稱條件下如何更有效地配置資源的問題,因而有著極其廣泛的應用價值。
  (4)邊際效用測度。維克里對將某一商品的效用獨立于其他商品效用的測度方法提出異議,建議對風險的反應測度邊際效用,認為這將有助于優化收入分配。在《效用服務的反應性計價》(Responsive Prici-ng of Utility Services.1971.2)一文中,維克里系統地發展了這一理論,研究了公平與激勵之間的沖突問題,探討了當個人生產率是私人信息時的最優化問題。這一理論后來被米爾利斯發展為一種更為精確化的模型。
   3 詹姆斯·米爾利斯的主要成就評價
  米爾利斯教授并不是一位多產的經濟學家,其公開發表的論文屈指可數。但他所進行的開創性的研究成就,尤其是在方法論方面所作出的突出貢獻并沒有因此而失去光芒。米爾利斯在學術界的崇高聲望決不僅僅是因為他獲得1996年度的經濟學獎,相反,早在被提名為候選人之前,他就已經是奪標呼聲最高的幾位學術泰斗之一。對此,我們可能只有一種解釋,那就是米氏的著述的確是字字珠璣。事實上,他的一些重要成就至今仍未公開發表。
  米爾利斯在不對稱信息經濟學領域所作出的貢獻是全方位的,他不僅發展和完善了維克里等人的理論,而且開展了一系列創造性的研究工作,更為重要的是,他在理論應用和模型化方面作出了基礎性的貢獻。盡管米爾利斯的研究也涉及財政與稅收、福利經濟學、經濟增長理論等諸多領域,但總的說來,從米氏的研究工作和學術成就中,更容易理解和把握微觀信息經濟學的框架和基本理論。米爾利斯的主要貢獻包括以下幾個方面:
  (1)委托人—代理人理論。米爾利斯創立了委托人—代理人的模型化方法,并奠定了其基本的模型框架。70年代中期,他深入地研究了激勵與風險的關系,并推導出委托人—代理人理論的一個基本結論——個人努力程度與風險高度相關,從而解釋了風險分担的必要性。
  (2)稅收理論。在《最優所得稅理論的探討》(An Exploration inthe Theory of Optimun Income Taxation.1971)一文中,米爾利斯探討了政府在不充分、不對稱信息條件下,如何設計最優化個人所得稅稅收制度,以實現社會福利最大化。他發現,如果政府充分了解納稅人的能力差別,那么根據個人能力征收所得稅是公平而有效率的,但在不對稱信息條件下,這種稅制則會影響高能力者的努力程度,降低稅率,因而最高收入的邊際稅率應該為零。這一結論后來發展成為不對稱信息經濟學的一個基本定理:必須讓擁有私人信息者享有信息租金,否則就會導致反向選擇,降低整個社會的福利。
  (3)福利經濟學。在《福利經濟學、信息和不確定性注釋》(Noteson Welfare Economics,Information and Uncertainty.1974)一文中,米爾利斯通過對社會福利函數的研究得出了同樣的結論,即由于政府缺乏企業和家庭的充分信息,社會福利最大化目標是不現實的。由此,米爾利斯后來將這一理論推及眾多的經濟領域。
   4 小結
  微觀信息經濟學是一個應用性很強的學科,它的主要意義并不在于理論方面,而是在于它在實踐中有著極為廣泛的應用價值。事實上,幾年前美國政府就已開始運用微觀信息經濟學的理論制訂經濟政策,一些政府機構和企業也已采用這一理論方法進行招標、拍賣等經濟活動,了解這一點,對我們開展微觀信息經濟學的研究是大有裨益的。
  參考文獻
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情報理論與實踐京199-201,205G9圖書館學、信息科學、資料工作李綱19971997 作者:情報理論與實踐京199-201,205G9圖書館學、信息科學、資料工作李綱19971997
2013-09-10 21:18

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