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關于現代計量經濟學的研究方法
關于現代計量經濟學的研究方法
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  摘要 計量經濟學在經濟學科中占據重要的地位,計量經濟學方法為現代西方經濟學的科學化作出了突出貢獻。隨著自然科學的發展和人們對經濟系統復雜性認識的深入,計量經濟學方法也在不斷地發展。其主要表現是傳統計量經濟學方法的改進與建模理論的發展、對策論方法的廣泛應用、模糊數學方法的引入和非線性系統方法的興起。本文對此作了扼要評述。
  關鍵詞 計量經濟學 計量經濟學方法
      *      *      *
  計量經濟學(Econometrics),國內也譯成經濟計量學,是理論經濟學、數學與經濟統計學相結合的一門經濟學分支學科。本文所論及的計量經濟學方法不等于計量經濟學,只是其中的一部分,即所應用的數學方法。
  筆者曾在一篇文章[1]中談及學科的世界先進水平問題。 經濟學科有沒有世界先進水平?有,又沒有。講沒有,是指經濟學理論與經濟政策。各國國情不同,經濟制度與體制不同,所處的發展階段不同,指導發展的經濟理論和實施的經濟政策當然不同。在這方面,不會有也不應有“世界先進水平”。講有,是指經濟學研究方法和經濟分析方法,而在這個方面,我們落后了,而且落后了許多。中國經濟學現代化、科學化的重要內容之一就是學習現代西方經濟學先進的研究分析方法。所以,研究并跟蹤現代計量經濟學方法,是我們一個重要任務。
      一、計量經濟學方法在現代西方經濟學中的地位
  一般認為,1969年諾貝爾經濟學獎的設立,標志著經濟學已成為一門科學。而在經濟學不斷科學化的進程中,計量經濟學方法起到了特殊的作用,以至于在西方有一種說法,“第二次世界大戰后的經濟學是計量經濟學的時代”,“計量經濟學已在經濟學科中居于最重要的地位”。[2]
  從諾貝爾經濟學獎獲得者名單中,不難看出這一論斷。從1969年至1994年,共有37位經濟學家獲得諾獎,覆蓋了經濟學的各個分支學科。然而,直接因為對計量經濟學的創立和發展作出貢獻而獲獎者達9 人,居經濟學各分支學科之首。1969年第一屆獲獎者,并不是P·薩繆爾森、J·希克斯這樣的經濟學大家,而是創立計量經濟學的R·弗里希和推廣應用計量經濟學、建立第一個用于研究經濟周期理論的計量經濟學模型的J·丁伯根。絕大多數獲獎者,即使其主要貢獻不是計量經濟學,但在他們的研究中都普遍應用了計量經濟學方法。R ·索羅因他的經濟增長理論而獲得1987年諾獎,而他的理論貢獻得益于用計量經濟學方法建立總量生產函數以及導出的增長方程;F ·莫迪利尼亞由于他在家庭儲蓄和金融市場作用方面的首創性研究而獲1985年獎,他曾是數學教師,担任過計量經濟學會會長,在研究中廣泛應用計量經濟學實證分析方法;1993年得主R·福格爾和D·諾思,屬新制度經濟學派,研究經濟史的,從直觀上看是排斥計量方法的,但其獲獎原因卻是“在經濟史研究中的定量研究領域所作出的貢獻”。
  研究一下現代西方經濟學的特征,也不難看出為什么計量經濟學占據特殊地位。現代西方經濟學有許多特征,可以從不同的角度去歸納,從方法論的角度講,主要有3個特征[3]。一是越來越多地從方法論的角度去闡述和定義經濟學。諸如“經濟學是一種思考社會問題的方法”,“經濟學的主要貢獻是它的分析框架”(G·Beeker), “經濟學是一套用以觀察無限豐富和多變的世界的工具”(C·Green)。認為經濟學是其它社會科學的基礎,類似于物理學在自然科學中的地位。二是愈來愈重視研究方法的科學性,重實證分析,輕規范分析。認為“規范的方法顯然是不科學的”(E·James),“經濟學,對于規范的問題只能保持沉默”, “科學知識的占有尚不具備解決規范問題的能力”( M ·Parkin),“即使科學家對規范問題可能有自己的認識,但這當中毫無科學的成分”(W·Baumal),“如果將價值判斷引入經濟理論, 這種理論就不可能成為客觀的科學”(L·Robins)。 這些認識顯然過于偏激,但它們反映西方學者把經濟學定義為一門實證的社會科學的事實。于是,觀察調查、抽象假設、建立模型、得到結論、檢驗修正,已成為一般經濟問題的通用研究程序。三是數學的廣泛應用已成為現代西方經濟學的一個普遍趨勢。 被稱為經濟學三大權威刊物的“ Economica”、“Econometrica”和“The American Economic Review”上,幾乎看不到不用數學的論文,就連芝加哥大學的“Journal of Political Econo-my”也是如此。在大學經濟學專業培養目標中,明確地寫著“教學計劃的目標之一是教會學生將數學作為經濟分析的一個基本工具,去思考和描述經濟問題和政策”(Stanford大學),“現代經濟學理論的一個顯著特征是數學的廣泛應用,學生必須學會用數學工具描述和發展經濟學理論”(Toronto大學)。于是,在教學計劃中, “計量經濟學的講授已成為有權威的一部分”(L·Klein),它與微觀經濟學、宏觀經濟學、數理經濟學一起構成4組主干課程,分別從初級、中級到高級。
      二、傳統計量經濟學方法及其面臨的挑戰
  傳統的計量經濟學方法有廣義和狹義之分。廣義的計量經濟學方法主要包括時間序列分析、回歸分析、投入產出分析、優化方法等;狹義的計量經濟學方法就是用以回歸分析為核心的數理統計方法對研究對象進行因果分析,揭示其內在規律性,從而進行經濟的結構分析、預測、政策評價和理論檢驗。這里討論的主要是狹義的概念。
  傳統的計量經濟學方法曾經成功過,輝煌過,主要體現在“50年代扎實的發展”和“60年代真正的擴張”(L·Klein),而那個時期正是戰后西方世界經濟穩定發展的時期,也是新古典經濟學盛行的時期。可是進入70年代之后,它和新古典經濟學一樣遇到了嚴重的挑戰。以歷史數據為基礎,從歷史發展中尋找規律以研究未來的傳統計量經濟學方法在許多應用中失靈。道理也很簡單,經濟發展進入了動蕩時期,歷史中不再有良好的規律性,未來的發展也不遵循歷史上的規律。
  計量經濟學方法面臨挑戰,在挑戰面前迅速發展。其發展主要包括4個方面:傳統方法的改進與發展、對策論方法的廣泛應用、 模糊數學方法的引入、非線性系統方法的探索。
      三、傳統計量經濟學方法的改進與發展
  在這個方向上又可分成兩個分支。一是為適應研究對象的需要而在方法上的局部改進,二是建模理論與方法的新發展。
  所謂局部改進,指方法的理論基礎不變,僅在技術上為適應新的需要而作出的改進。例如,超小樣本問題。傳統的回歸分析方法需要較大容量樣本的支持,而樣本又多是時間序列數據,這在經濟穩定發展時期是可以做到的。但在經濟非穩定發展時期,尤其象中國這樣的轉軌時期,欲取得一個較大樣本就很困難,有時只能得到幾組樣本數據。如何在樣本信息之外盡可能地應用非樣本信息,包括先驗信息和后驗信息,來完成定量分析,諸如貝葉斯統計分析方法被應用了。再如,變參數問題,即模型參數不再是常數,而隨樣本觀測值變化,于是用于常參數問題的傳統參數估計方法失靈了。甚至還有變結構問題,在樣本期內模型的結構不再是不變的,等等。解決這些問題雖屬于方法的局部改進,卻有極強的實用性。
  關于建模理論的新發展,筆者曾指導研究生進行了較為系統的研究。[4][5]目前應用的傳統的計量經濟學建模理論形成于本世紀40年代,大部分基礎工作是由美國考爾斯經濟研究委員會完成的。其基本理論的核心是“從簡單到一般”的建模原則。當研究對象確定后,根據已有的經濟理論分析其中的因果關系,選擇盡可能少的原因變量來解釋結果變量,用隨機方程描述該因果關系,對模型參數進行估計和檢驗,檢驗的主要標準是模型對樣本數據的擬合優度,如果達不到標準,則增加原因變量,最后得到一個一般的模型。傳統建模理論的主要問題是,同一個研究對象、同一組歷史數據,不同的研究者根據他對研究對象行為理論的不同理解,可以建立不同的模型。模型方法成為驗證理論的工具,而且是一種廉價的工具,誰使用就為誰服務,失去了公正性。
  最主要的也是最接近于傳統建模理論的新理論方法是Hendry的“從一般到簡單”的建模理論。它是由英國牛津大學D·亨德里(D·Hendry)在倫敦經濟學院D·沙根(D·Sargan)等人工作的基礎上發展形成的。其核心思想是“從一般到簡單”的建模原則。認為簡單模型不是計量經濟工作的合適的起點,應該用研究對象中包含的所有變量以及它們的滯后項來擴充模型,使之成為一個一般的、動態的、自回歸分布滯后模型(Autoregression Distributed Lag Model,ADL)。同時把ADL 模型同數據生成過程聯系起來, 認為應該建立一個能夠代表數據生成過程的ADL模型。然后將它逐步約化為一個變量與參數都很少的模型, 實現“從一般到簡單”的過程。按照這一建模理論,一旦研究對象確定后,不同的研究者應該具有相同的“一般的”起點,模型方法不再是失去公正性的廉價工具。而且它不僅可以驗證理論(如果最終得到的簡單模型所反映的經濟關系符合某種已經存在的理論),而且可以發展理論、發現理論(如果最終模型所揭示的經濟關系與已有經濟理論不符,那末預示著新的經濟理論產生了)。
  Hendry建模理論已受到較多的研究與承認。其它新發展的建模理論有Leamer的貝葉斯建模理論方法和Sims的向量自回歸建模方法等,它們還未受到廣泛的重視。
      四、對策論方法的應用
  1987年筆者曾參加在日本東京舉行的計量經濟學國際會議,從研究方法上講,大多數論文仍是應用傳統計量經濟學方法。 時隔幾年, 在1992年舉行的世界計量經濟學會第六屆世界大會上,人們驚奇地發現,半數以上的論文是關于對策論及其應用的。
  另一件耐人尋味的事情是,1994年諾貝爾經濟學獎同時授于3 位經濟學家:美國伯克利加州大學教授J·豪爾紹尼(J·Harsanyi)、普林斯頓大學教授J·納什(J·Nash)和德國波恩大學教授R·澤爾滕(R·Selten),以表彰他們在對策論應用于經濟分析方面所做出的貢獻,奇怪的是,盡管他們的主要成就都是在50~70年代完成的,但在西方經濟學界直到近10年才顯露名聲。一本由英國麥束圖書公司(WheatsheafBook Ltd.)1983年出版的、由著名經濟學史專家M·布勞格(M·Blaug)和P·斯特奇斯(P·Sturges)根據社會科學文獻引證索引(SSCI)編寫的《重要經濟學家辭典》(who's who in Economics)中竟然找不到他們的名字或介紹。
  以上兩件事反映對策論方法成為一種新的廣泛應用的計量經濟學方法是那么姍姍來遲而又是那么迅速和勢不可擋。為什么?
  對策論是一種數學方法,是研究具有沖突和合作性質的問題的數學工具,但它的發展始終和它在經濟分析中的應用聯系在一起。一般認為,現代對策論思想最初是由馮·諾依曼(Von Neumann )和奧斯卡·摩根斯坦(Osker Morgenstern)于1944 年合著的著作《對策論與經濟行為》中提出的。50年代初,納什接連發表多篇文章,奠定了現代對策論學科體系的基礎,尤其是他提出的分析兩個以上對手的非合作對策結果的方法,即納什均衡,是微觀經濟學的重要發現。60年代,澤爾滕完善了納什均衡,并用于分析商品供應的壟斷現象;豪爾紹尼證明了信息不充分情況下的對策理論。對策論的方法體系日趨完善。但是,盡管馮·諾依曼本人曾斷言“對策論是唯一適合于經濟問題研究的數學方法”,盡管它的發展始終與經濟分析相聯系,在50~70年代,與處于發展與擴張中的傳統計量經濟學方法相比,它被大大地冷落了。直到40年后,人們對于對策論在經濟學發展中的歷史性地位才有了足夠的認識。因證明了一般均衡的存在性而獲得1983年諾貝爾經濟學獎的J ·德布魯(J·Debreu)在獲獎演說中指出,1944年就是數理經濟學進入當代時期的開始。在這一年,Von Neumann和Osker Morgenstern發表了第一版“對策論與經濟行為”,這一事件宣告了經濟理論發生了一次深刻而廣泛的轉變。80年代末90年代初,對策論得到了廣泛的承認,對策論學者在國際學術界頻頻獲獎,以對策論為分析工具的經濟學書籍成了暢銷書,大學經濟學專業紛紛將對策論納入教學內容之中。
  對策論作為一種數學方法,可以應用于各個領域,為什么在經濟分析中得到如此廣泛的應用,以至于人們把它當成主流經濟學的一部分,概括起來有以下原因[6][7]。一是新古典經濟學是以個體作為經濟學研究的對象,一切從個體出發,求解在約束條件下的個體最優問題,從而導出行為及均衡結果。這正是對策論研究的程式。二是經濟學越來越注重人與人關系的研究,特別是人與人之間的相互影響與作用、利益沖突與一致、競爭與合作的研究。這與對策論的研究對象是一致的。三是經濟學越來越重視對信息的研究,特別是信息不對稱對個體選擇的影響。而信息不對稱是對策論的一個基本特征。
      五、模糊數學方法的引入
  經濟活動不僅表現為隨機性,而且大量表現為模糊性。所謂隨機性,是對確定性,即有因必果的因果律的否定;而所謂模糊性,是對非此即彼的排中律的否定。用很富裕、富裕、小康、溫飽、貧困來衡量人民生活水平,用發達、中等發達、欠發達、發展中等來衡量一個國家的經濟發展水平,都是模糊性的表現。對于模糊問題,建立在隨機數學基礎上的傳統計量經濟學方法就無能為力了,以模糊概念和模糊信息為研究對象的模糊數學方法的引入,必然是計量經濟學發展的一個重要趨勢。
  美國學者L·扎德(L·Zadeh)于1965年創立模糊集合度, 標志著模糊數學的誕生。其后模糊數學方法在經濟分析與管理研究中的應用成為其主要發展方向。模糊推理、模糊評判、模糊統計、模糊預測、模糊規劃、模糊回歸等技術逐漸成為經濟分析與預測的一類重要方法。當然其中除模糊評判較為成熟外,其余都在發展之中。
  應用得最早也最為成功與普遍的是模糊評判。刻劃一個事物本質特征的指標很多,有些是不可以定量測度的,如何使它們實現某種意義上的“定量化”,是模糊統計的任務。所以,正象統計方法及統計數據是傳統計量經濟學方法應用的前提一樣,模糊統計及模糊集的隸屬函數則是模糊方法應用的基本前提。
  從發展前景看,模糊數學方法在經濟分析領域將主要應用于經濟決策和政策評價,而不是用于經濟預測。由于研究對象不同,所以模糊數學方法的引入不會取代傳統計量經濟學方法,只是開辟了計量經濟學新的領域,形成一個有一定應用前景的分支,但永遠不會成為計量經濟學方法的主流。
      六、非線性系統方法的興起
  本世紀60年代以來,以所謂“新三論”(即協同論、突變論、耗散結構理論)為代表的非線性科學逐步興起,并在數學和其它自然科學領域得到顯著發展,其前沿是孤子理論、混沌理論和分形理論,有人稱之為本世紀繼量子力學和相對論之后自然科學的第三次革命。隨之,從70年代末80年代初開始,屬于計量經濟學范疇的非線性經濟學也在孕育之中。[8]
  1987年10月19日紐約股市的“黑色星期一”是非線性經濟學的有效催化劑,它的突發性和奇異性是新古典經濟學理論無法解釋的,也是傳統計量經濟學方法無法分析和預測的。人們無法按照傳統的理論與方法從系統外部尋找這次股市暴跌的原因,從而開始尋找能夠更真實的刻劃股市運行的新方法,尋找一種把分散的股票交易同宏觀變動聯系起來的研究方法,這就是非線性系統方法。
  所謂經濟系統的非線性關系,并非只是直觀所理解的經濟變量之間的非線性函數關系更本質的表現是個體的不可疊加性、時間上的不可逆性和空間上的有限性等。[9] 新古典經濟學從方法論上講可以概括為個體主義方法,即把個體看作是經濟活動和經濟分析的基礎,不同個體追求自身利益最大化的行為的簡單疊加構成總體狀態。這就是傳統計量經濟學方法將復雜的經濟系統劃分為眾多個體、將復雜的個體經濟行為簡化為一個個線性方程的理論基礎。其實,個體如何向總體過渡,在新古典經濟學理論體系內就出現了許多“悖論”,經濟系統的本質特征是違反疊加原理。整體內每一個個體都受整體規律的約束,整體規律決定著整體的特征和在很大程度上決定著每個個體的特征。這就要求在描述和研究經濟系統時遵循整體性原則,從總體上把握、尋找整體性結論。諸如在經濟增長、經濟波動、匯率變化等領域的研究中得到了一系列在個體主義方法論下所無法得到的更逼近實際的結果。新古典理論認為,經濟系統的演化在時間上是可逆的,在經濟定量分析中,要么忽略時間因素采用靜態分析方法,要么僅采用承認時間可逆的動態分析,而傳統計量經濟學方法的核心——回歸分析更充分借用了時間可逆性假設。實際上,經濟系統的演化具有累進特征;隨著時間的推移,系統運動在基本環節重復出現的同時總是不斷地出現新的性質,絕不完全重復,而僅顯示出自相似性;因果之間的聯系并非唯一確定,而是一種循環因果關系。這些就需要真正地而不是形式地對經濟系統進行動態描述與研究。新古典理論在經濟分析中均隱含著經濟增長具有無限的空間,即構成經濟增長的所有要素具有無限供給,這就假定了經濟系統在空間上的無限性。而現實經濟活動都受制于資源的約束,在空間上具有有限性,“增長的極限”在這個意義上是成立的,常用的邏輯方程就是反映空間約束特征的典型模型。
  顯然,反映了經濟系統的內部不可疊加性、時間上的不可逆性、空間上的有限性等本質特征的非線性經濟模型,比傳統計量經濟學模型更逼近于經濟實際,隨著非線性經濟學理論體系的形成,非線性系統方法可能是經濟定量分析的一個方向,甚至可能成為計量經濟學方法的主流。
             (作者:李子奈,經濟管理學院教授)
  注:
  [1][3]李子奈:《我國經濟學研究如何達到世界先進水平》,《數量經濟技術經濟研究》,1994年第1期。
  [2]L·R·Klein,A Textbook of Econometrics,Prentice-Hall Inc. ,1974.
  [4]王繼德:《中國宏觀經濟模型的建模理論探討》, 清華大學碩士論文,1989年9月。
  [5]烏山紅:《新計量經濟學:Hendry學派建模方法》, 清華大學碩士論文,1994年3月。
  [6]盧讓林:《企業利益系統的對策論分析》,清華大學博士論文,1990年10月。
  [7]張維迎:《從94 年諾貝爾經濟學獎看主流經濟學的新發展》,《經濟學消息報》,1994年12月29日。
  [8]劉東光:《宏觀經濟調控數量界限的非線性方法研究》, 清華大學碩士論文,1993年3月。
  [9]傅琳:《混沌經濟學與新古典經濟學的比較研究》, 《經濟學動態》,1994年第1期。
                     責任編輯 羅紹彥*
  
  
  
清華大學學報:哲社版京29-34F104統計學、經濟數學方法李子奈19961996 作者:清華大學學報:哲社版京29-34F104統計學、經濟數學方法李子奈19961996
2013-09-10 20:42

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